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By Traders, For Traders.

vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年1月正式发布，在开源社区6年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过500家，包括：私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所、Token Fund等。

全新的《vn.py全实战进阶》系列在线课程，已经在官方微信公众号[vnpy-community]上线，覆盖CTA策略（已完成）、期权波动率交易（更新中）等内容。购买请扫描下方二维码关注后，点击菜单栏的【进阶课程】按钮即可：

在使用vn.py进行二次开发（策略、模块等）的过程中有任何疑问，请查看vn.py项目文档，如果无法解决请前往官方社区论坛的【提问求助】板块寻求帮助，也欢迎在【经验分享】板块分享你的使用心得！

针对vn.py的金融机构用户，创建了一个专门的【vn.py机构用户群】（QQ群号：676499931），主要分享机构应用方面相关的问题，如：银行间市场接入、资管O32系统、分布式部署等内容。请注意本群只对金融机构用户开放，加群时请注明：姓名-机构-部门。

功能特点

  1. 全功能量化交易平台（vnpy.trader），整合了多种交易接口，并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API，用于快速构建交易员所需的量化交易应用。

  2. 覆盖国内外所有交易品种的交易接口（vnpy.gateway）：

    • 国内市场

      • CTP（ctp）：国内期货、期权

      • CTP Mini（mini）：国内期货、期权

      • CTP证券（sopt）：ETF期权

      • 飞马（femas）：国内期货

      • 恒生UFT（uft）：国内期货、ETF期权

      • 宽睿（oes）：国内证券（A股）

      • 中泰XTP（xtp）：国内证券（A股）、ETF期权

      • 恒生期权（hsoption）：ETF期权

      • 华鑫奇点（tora）：国内证券（A股）

      • 飞鼠（sgit）：黄金TD、国内期货

      • 金仕达黄金（ksgold）：黄金TD

      • 鑫管家（xgj）：期货资管

      • 融航（rohon）：期货资管

      • 中汇亿达（comstar）：银行间市场

    • 海外市场

      • 富途证券（futu）：港股、美股

      • 老虎证券（tiger）：全球证券、期货、期权、外汇等

      • Interactive Brokers（ib）：全球证券、期货、期权、外汇等

      • 易盛9.0外盘（tap）：全球期货

      • 直达期货（da）：全球期货

      • MetaTrader 5（mt5）：外汇、CFD、期货、股票

      • Alpaca（alpaca）：美股（零佣金）

      • 佳兆业投资（kasia）：港股

    • 数字货币

      • BitMEX（bitmex）：数字货币期货、期权、永续合约

      • Bybit（bybit）：数字货币永续合约

      • 币安（binance）：数字货币现货

      • 币安永续（binances)：数字货币永续合约

      • OKEX（okex）：数字货币现货

      • OKEX永续（okexs）：数字货币永续合约

      • OKEX期货（okexf）：数字货币期货

      • OKEX期权（okexo）：数字货币期权

      • 火币（huobi）：数字货币现货

      • 火币期货（huobif）：数字货币期货

      • 火币永续（huobis）：数字货币永续

      • Gate.io永续（gateios）：数字货币永续合约

      • Deribit（deribit），数字货币期权、永续合约

      • Bitfinex（bitfinex）：数字货币现货

      • Coinbase（coinbase）：数字货币现货

      • Bitstamp（bitstamp）：数字货币现货

      • 1Token（onetoken）：数字货币券商（现货、期货）

    • 特殊应用

      • RPC服务（rpc）：跨进程通讯接口，用于分布式架构

  3. 开箱即用的各类量化策略交易应用（vnpy.app）：

    • cta_strategy：CTA策略引擎模块，在保持易用性的同时，允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制（降低交易滑点、实现高频策略）

    • cta_backtester：CTA策略回测模块，无需使用Jupyter Notebook，直接使用图形界面直接进行策略回测分析、参数优化等相关工作

    • spread_trading：价差交易模块，支持自定义价差，实时计算价差行情和持仓，支持半自动价差算法交易以及全自动价差策略交易两种模式

    • option_master：期权交易模块，针对国内期权市场设计，支持多种期权定价模型、隐含波动率曲面计算、希腊值风险跟踪等功能

    • portfolio_strategy：组合策略模块，面向同时交易多合约的量化策略（Alpha、期权套利等），提供历史数据回测和实盘自动交易功能

    • algo_trading：算法交易模块，提供多种常用的智能交易算法：TWAP、Sniper、Iceberg、BestLimit等等，支持常用算法配置保存

    • script_trader：脚本策略模块，针对多标的组合类交易策略设计，同时也可以直接在命令行中实现REPL指令形式的交易，不支持回测功能

    • chart_wizard：K线图表模块，基于RQData数据服务（期货）或者交易接口（数字货币）获取历史数据，并结合Tick推送显示实时行情变化

    • portfolio_manager：投资组合模块，面向各类基本面交易策略，以独立的策略子账户为基础，提供交易仓位的自动跟踪以及盈亏实时统计功能

    • rpc_service：RPC服务模块，允许将某一VN Trader进程启动为服务端，作为统一的行情和交易路由通道，允许多客户端同时连接，实现多进程分布式系统

    • data_manager：历史数据管理模块，通过树形目录查看数据库中已有的数据概况，选择任意时间段数据查看字段细节，支持CSV文件的数据导入和导出

    • data_recorder：行情记录模块，基于图形界面进行配置，根据需求实时录制Tick或者K线行情到数据库中，用于策略回测或者实盘初始化

    • excel_rtd：Excel RTD（Real Time Data）实时数据服务，基于pyxll模块实现在Excel中获取各类数据（行情、合约、持仓等）的实时推送更新

    • risk_manager：风险管理模块，提供包括交易流控、下单数量、活动委托、撤单总数等规则的统计和限制，有效实现前端风控功能

  4. Python交易API接口封装（vnpy.api），提供上述交易接口的底层对接实现。

  5. 简洁易用的事件驱动引擎（vnpy.event），作为事件驱动型交易程序的核心。

  6. 跨进程通讯标准组件（vnpy.rpc），用于实现分布式部署的复杂交易系统。

  7. Python高性能K线图表（vnpy.chart），支持大数据量图表显示以及实时数据更新功能。

  8. 社区论坛和知乎专栏，内容包括vn.py项目的开发教程和Python在量化交易领域的应用研究等内容。

  9. 官方交流群262656087（QQ），管理严格（定期清除长期潜水的成员），入群费将捐赠给vn.py社区基金。

环境准备

  • 推荐使用vn.py团队为量化交易专门打造的Python发行版VNStudio-2.1.4，内置了最新版的vn.py框架以及VN Station量化管理平台，无需手动安装
  • 支持的系统版本：Windows 7以上/Windows Server 2008以上/Ubuntu 18.04 LTS
  • 支持的Python版本：Python 3.7 64位（注意必须是Python 3.7 64位版本）

安装步骤

在这里下载最新版本，解压后运行以下命令安装：

Windows

install.bat

Ubuntu

bash install.sh

使用指南

  1. 在SimNow注册CTP仿真账号，并在该页面获取经纪商代码以及交易行情服务器地址。

  2. 在vn.py社区论坛注册获得VN Station账号密码（论坛账号密码即是）

  3. 启动VN Station（安装VN Studio后会在桌面自动创建快捷方式），输入上一步的账号密码登录

  4. 点击底部的VN Trader Lite按钮，开始你的交易！！！

注意：

  • 在VN Trader的运行过程中请勿关闭VN Station（会自动退出）
  • 如需要灵活配置量化交易应用组件，请使用VN Trader Pro

脚本运行

除了基于VN Station的图形化启动方式外，也可以在任意目录下创建run.py，写入以下示例代码：

from vnpy.event import EventEngine
from vnpy.trader.engine import MainEngine
from vnpy.trader.ui import MainWindow, create_qapp
from vnpy.gateway.ctp import CtpGateway
from vnpy.app.cta_strategy import CtaStrategyApp
from vnpy.app.cta_backtester import CtaBacktesterApp

def main():
    """Start VN Trader"""
    qapp = create_qapp()

    event_engine = EventEngine()
    main_engine = MainEngine(event_engine)
    
    main_engine.add_gateway(CtpGateway)
    main_engine.add_app(CtaStrategyApp)
    main_engine.add_app(CtaBacktesterApp)

    main_window = MainWindow(main_engine, event_engine)
    main_window.showMaximized()

    qapp.exec()

if __name__ == "__main__":
    main()

在该目录下打开CMD（按住Shift->点击鼠标右键->在此处打开命令窗口/PowerShell）后运行下列命令启动VN Trader：

python run.py

贡献代码

vn.py使用Github托管其源代码，如果希望贡献代码请使用github的PR（Pull Request）的流程:

  1. 创建 Issue - 对于较大的改动（如新功能，大型重构等）最好先开issue讨论一下，较小的improvement（如文档改进，bugfix等）直接发PR即可

  2. Fork vn.py - 点击右上角Fork按钮

  3. Clone你自己的fork: git clone https://github.com/$userid/vnpy.git

    • 如果你的fork已经过时，需要手动sync：同步方法

  4. 从dev创建你自己的feature branch: git checkout -b $my_feature_branch dev

  5. 在$my_feature_branch上修改并将修改push到你的fork上

  6. 创建从你的fork的$my_feature_branch分支到主项目的dev分支的[Pull Request] - 在此点击compare across forks，选择需要的fork和branch创建PR

  7. 等待review, 需要继续改进，或者被Merge!

在提交代码的时候，请遵守以下规则，以提高代码质量：

  • 使用autopep8格式化你的代码。运行autopep8 --in-place --recursive . 即可。
  • 使用flake8检查你的代码，确保没有error和warning。在项目根目录下运行flake8即可。

项目捐赠

过去6年中收到过许多社区用户的捐赠，在此深表感谢！所有的捐赠资金都投入到了vn.py社区基金中，用于支持vn.py项目的运作。

先强调一下：vn.py是开源项目，可以永久免费使用，并没有强制捐赠的要求！！！

捐赠方式：支付宝[email protected]（*晓优）

长期维护捐赠清单，请在留言中注明是项目捐赠以及捐赠人的名字。

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版权说明

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