futures.get_dominant_price接口特性需求

[quant2008]

您好，目前主力连续合约历史价格接口如下，
futures.get_dominant_price(
underlying_symbols= ‘IC’,
start_date='2023-07-20',
end_date='2023-07-29',
adjust_type="pre",
adjust_method="prev_close_ratio",
fields=["close", "settlement"],
)
这里用时间控制长度很不方便（因为中间可能有休息等，数据长度不固定），能不能像history_bars一样，利用bar_count参数来控制提取几个历史数据点？

[zxcpp]

您好，您的邮件已收到，我会尽快给您回复。 祝您工作顺利，生活愉快！

[quant2008]

或者提供类似 IC888这样连续合约，但是IC888是加减法复权的，我们需要比例法复权的连续合约。